Ciao, agisci nel registro:
Dopo aver impostato il proxy, spostati nella chiave HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections, cliccaci con il destro e scegli Autorizzazioni..., clicca su Avanzate, togli la spunta su Eredita e rimuovi tutte le autorizzazioni. Conferma dando OK.
Dopodichè aggiungi l'utente del PC, clicca di nuovo su Avanzate e successivamente in Modifica, ora nella lista delle autorizzazioni impostabili, negale tutte tranne che Query valore. Conferma tutto.
In questo modo l'utente può leggere le impostazioni del proxy ma non puo modificarle (non sarà disabilitata fisicamente ma qualora tenti di cambiare il proxy gli ritornerà sempre il tuo).