Come cambiare le icone del desktop
Cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona che volete cambiare, selezionate Propietà

E poi Cambia icona

Selezionate la cartella dove avete salvato le icone e scegliete quella nuova e poi premete Applica per confermare il cambiamento

In Windows XP c'è la possibilità di cambiare le icone anche delle stesse cartelle, cliccate sempre con il tasto destro del mouse sull'icona che volete cambiare, andate su Personalizza e poi Cambia icona, scegliete quella nuova e confermate con Ok e Applica.

Se ancora non vi bastano le icone che avete trovato, in questi tre siti ne potete scaricare una scelta molto vasta e sempre aggiornata.
Customize
Skinplant
Wincustomize