Scarica il CompizConfig semplice che permette di gestire con facilità tutti gli effetti.
Lo trovi in Ubuntu Software Center, dove devi cercare: Gestore configurazione CompizConfig semplice. Tra le opzioni, c'è l'effetto fuoco per le finestre in chiusura.
Se non è presente, controlla di aver scaricato da Ubuntu Software Center il pacchetto: Collection of extra plugins from OpenCompositing for Compiz.
Una volta installato quest'ultimo pacchetto, basta andare in: Sistema -> Preferenze -> Gestore configurazione CompizConfig semplice -> Animazioni -> selezionare Abilitare Animazioni Aggiuntive
Ora seleziona l'effetto "Brucia" per la chiusura finestra.