Se crei un file di testo vuoto, poi cambi l'estensione da txt a udl, e poi ci fai doppio click sopra puoi creare la connessione con il wizard.
Dopo aver creato la connessione, apri il file con il Blocco Note e ti ritrovi la stringa di connessione che puoi utilizzare con ADO in diversi linguaggi di programmazione tra cui VB.NET.
Eventualmente puoi dare ad ADO direttamente il file UDL in modo da evitare di avere la configurazione della connessione cablata nel codice.