Sebbene offra una protezione nettamente inferiore a Comodo e PC Tools (a livello di controllo comportamentale), anche
ZoneAlarm Free può essere una buona alternativa, se non vuoi dover risondere a troppi avvisi e avere comunque qualcosa in più rispetto al firewall di Windows.
GuidaDownloadMi sembra che hai già un certo numero di alternative: a questo punto la scelta migliore è provarle e vedere con quale ti trovi meglio, anche in base alla prestazioni del tuo PC e ai programmi che usi solitamente.
Personalmente utilizzo Windows 7 con il firewall integrato e Avast! 5 Free e non ho mai avuto nessun problema, ma reputo che su Xp un firewal più performante di quello integrato sia fortemente consigliabile.