in realtà secondo me nessuno dei due ha ragione
si tratta di componenti molto diversi:
Il firewall del router è un firewall hardware, quello di windows è un firewall software.
Il primo ti rende stealth(invisibile) dall'esterno, il secondo controlla e protegge tutte le connessioni (pur se in maniera molto limitata. Per esempio in XP il controllo è unidirezionale, cioè controlla solo le connessioni in entrata, in vista invece è bidirezionale, controlla cioè sia quelle in ingresso che in uscita).
Secondo me anche se si è dietro router sarebbe sempre
un'ottima cosa usare un firewall software per monitorare le connessioni, specie se si usano programmi p2p (emule, utorrent ecc)...
Quello integrato in Xp, come dicevo prima è molto limitato, mentre in Vista la questione è stata rivisitata, ed offre una protezione migliore.
Quindi se sei dietro Win Xp consiglio di usare un firewall di terze parti, magari qualcosa di facile come Pc Tools Firewall o Rising Firewall, se usi Vista puoi tener quello integrato.
Tenere attivo un firewall software (anche in presenza di firewall hardware) non ha nessuna controindicazione, anzi è consigliabile farlo.